가계부실위험지수 HDRI

 

가계부실위험지수에대해 알아보겠습니다.

 

[가계부실위험지수개념]

가계부실위험지수는 특정 국가나 지역의 가계부채 상황을 평가하는 지표입니다. 이 지수는 가계부채의 증가 및 상환능력에 따른 위험 수준을 측정하여 경제 전반의 안정성을 판단하는 데 도움을 줍니다.

가계부채는 개인이나 가정이 은행이나 금융기관 등으로부터 대출을 받아 일정 기간 동안 상환해야 하는 부채를 의미합니다. 가계부채가 지속적으로 증가하고 상환능력이 약화되면 가계부실 위험이 증가할 수 있습니다. 이는 경제 전반의 안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며 금융시장이나 경제 활동에 불안 요인을 초래할 수 있습니다.

가계부실위험지수는 일반적으로 다음과 같은 요소를 고려하여 산출될 수 있습니다:

가계부채 증가율	일정 기간 동안 가계부채의 증가율을 측정하여 부채 증가 속도를 평가합니다.
가계부채 대비 소득 비율	가계의 총 부채를 가계 총 소득으로 나눈 비율을 평가하여 부채 상환 능력을 판단합니다.
금리 변동성	이자율의 변동성이 부채 상환 부담에 미치는 영향을 고려합니다. 급격한 이자율 상승은 부채 위험을 높일 수 있습니다.
가계의 신용 등급	가계의 신용 등급을 평가하여 부채 상환 능력을 판단합니다. 낮은 신용 등급은 부채 위험을 증가시킬 수 있습니다.
부채 서비스 비용 대비 소득 비율	가계의 부채 서비스 비용을 가계 총 소득으로 나눈 비율을 평가합니다. 부채 상환 부담이 상대적으로 큰지를 나타냅니다.

 

[DSR, DTA]

소득 대비 부채 비율 (DSR; Debt-to-Income Ratio): DSR은 가계의 총 소득 대비 총 부채를 비교하는 지표입니다. 이 비율을 계산하려면 가계의 총 월 수입을 총 부채로 나누고 100으로 곱합니다. 이 비율은 가계가 월 수입의 일부를 부채 상환에 할당하는 비율을 나타냅니다. 예를 들어, 월 수입이 5,000달러이고 총 부채가 2,000달러인 경우 DSR은 (2,000 / 5,000) * 100 = 40%가 됩니다. 이 경우 가계는 수입의 40%를 부채 상환에 할당하고 있음을 의미합니다.

 

부채 대비 자산 비율 (DTA; Debt-to-Asset Ratio): DTA는 가계의 총 부채 대비 총 자산을 비교하는 지표입니다. 이 비율을 계산하려면 가계의 총 부채를 총 자산으로 나누고 100으로 곱합니다. 이 비율은 가계의 부채와 자산 사이의 관계를 보여줍니다. 예를 들어, 총 자산이 100,000달러이고 총 부채가 50,000달러인 경우 DTA는 (50,000 / 100,000) * 100 = 50%가 됩니다. 이 경우 가계의 자산 중 50%가 부채로 지불되어 있음을 의미합니다.

 

[가계부실위험지수 계산법]

가계부실위험지수는 소득 대비 부채 비율(DSR)과 부채 대비 자산 비율(DTA)을 결합하여 계산됩니다. 이 두 비율을 함께 고려하여 가계의 채무 상환 능력과 자산 상태를 종합적으로 평가합니다.

가계부실위험지수를 계산하는 방법은 다음과 같습니다:

1. 소득 대비 부채 비율 (DSR) 계산: 먼저, 가계의 총 소득 대비 총 부채를 비율로 계산합니다. 이를 위해 가구의 총 부채를 가구의 총 연간 소득으로 나누고 100을 곱합니다.

DSR=(총부채총소득)×100DSR=(총소득총부채​)×100

1. 부채 대비 자산 비율 (DTA) 계산: 그 다음, 가계의 총 부채 대비 총 자산을 비율로 계산합니다. 이를 위해 가구의 총 부채를 가구의 총 자산으로 나누고 100을 곱합니다.

DTA=(총부채총자산)×100DTA=(총자산총부채​)×100

1. 가계부실위험지수 계산: 마지막으로, DSR과 DTA를 결합하여 가계부실위험지수를 계산합니다. 일반적으로, 이 지수는 DSR과 DTA를 각각 40%와 100%로 설정하여 계산됩니다. 즉, DSR과 DTA의 가중 평균을 구하고, 이를 100으로 곱하여 지수를 얻습니다.

가계부실위험지수=(DSR×0.4+DTA×0.61)×100가계부실위험지수=(1DSR×0.4+DTA×0.6​)×100

이렇게 계산된 가계부실위험지수는 가구의 채무 상환 능력과 자산 상태를 종합적으로 평가하여 부실 위험을 파악하는 데 사용됩니다. 만약 이 지수가 높다면, 해당 가구의 부실 위험이 높을 수 있습니다.